你要的不是数据源，是能直接喂进回测循环的干净数据。
单标的 10 年日线查询 50ms 以内，大规模参数扫描不卡在 IO 上。
交易日收盘后自动拉取，第二天早上数据就在，不用等。
A 股 / 港股 / 美股 / 加密 / 指数 / ETF 同一套 OHLCV schema，跨市场回测不用改代码。
免费版每天 5,000 行够跑原型，专业版 200,000 行跑全市场选股，用多少选多少。
GDP / CPI / PPI / PMI 历史序列直接调，宏观择时策略不用再拼数据源。
复权塌陷、停牌缺口、异常 OHLC 入库前已清洗，拿到的就是能直接回测的干净数据。
从 A 股到加密货币，6 大市场 1,003 万行 K 线，最早回溯至 2007 年。
标准 REST API，返回 JSON，直接转 DataFrame 进回测循环。
# 取贵州茅台 2020-2025 日线 K 线，直接进回测循环 import requests, pandas as pd resp = requests.get( "https://api.dataquant.trade/ashare/klines/sh600519", params={"start": "2020-01-01", "end": "2025-12-31"}, headers={"X-API-Key": "您的 Key"} ) df = pd.DataFrame(resp.json()["data"])
免费版足够验证策略逻辑，专业版跑全市场选股，按你的回测规模选。
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